PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZWG.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZWG.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).

XZWG.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZWG.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZWG.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.31%-4.17%1.51%2.50%-16.73%-1.34%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.36%-4.82%2.27%1.13%-13.23%-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у PRAG.DE с доходностью 0.36%.

XZWG.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-2.90%
3 года*
-0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XDEV.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с XNZE.DEXZWG.DE с AHYH.DEXZWG.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с XBAG.DE

Сравнение комиссий XZWG.DE и PRAG.DE

XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

XZWG.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZWG.DEPRAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.66

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.63

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.86

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZWG.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.DE на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAG.DE равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZWG.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.30

-0.35

Корреляция

Корреляция между XZWG.DE и PRAG.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.DE и PRAG.DE

Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как PRAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.55%2.53%2.56%1.74%1.16%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XZWG.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и PRAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZWG.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-23.63%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-5.58%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-21.72%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-15.69%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.06%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.DE и PRAG.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) составляет 1.51%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZWG.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.86%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.01%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

5.37%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

6.69%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

7.94%

-1.19%