PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XZWG.DE с SYBZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XZWG.DE и SYBZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SYBZ.DE с доходностью 0.96%.


XZWG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-1.04%
3 года*
-0.15%
5 лет*
10 лет*

SYBZ.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.26%
3 года*
0.32%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.DE и SYBZ.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
0.27%-4.17%1.51%2.50%-16.73%-1.34%
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.96%-4.27%3.98%1.41%-11.02%-1.24%

Correlation

The correlation between XZWG.DE and SYBZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between XZWG.DE and SYBZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XZWG.DE vs. SYBZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина

SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.DE c SYBZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZWG.DESYBZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.04

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.07

-1.04

XZWG.DE vs. SYBZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.DE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SYBZ.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.DE и SYBZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XZWG.DESYBZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.15

-0.79

Просадки

Сравнение просадок XZWG.DE и SYBZ.DE

Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки SYBZ.DE в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и SYBZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XZWG.DESYBZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-16.33%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.33%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-7.58%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-11.83%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.57%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.DE и SYBZ.DE

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XZWG.DESYBZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.99%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.62%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

6.40%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

6.21%

+0.47%

Сравнение комиссий XZWG.DE и SYBZ.DE

XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBZ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.DE и SYBZ.DE

Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SYBZ.DE в 2.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
2.68%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
2.58%2.53%2.56%1.74%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XZWG.DE and SYBZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.

XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.DE and 0.10% for SYBZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.DE и SYBZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор