PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZW0.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%33.05%-6.04%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%-8.38%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and XDWT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.87

The correlation between XZW0.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XZW0.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.38

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.10

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.12

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

8.24

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.09

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-31.61%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-15.59%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-29.46%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-29.46%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.61%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.82%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.91%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) составляет 3.11%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

7.11%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

14.96%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

20.39%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

22.55%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.46%

-5.08%

Сравнение комиссий XZW0.DE и XDWT.DE

XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и XDWT.DE

Ни XZW0.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZW0.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZW0.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZW0.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XZW0.DE is categorized as Global Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор