PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders while XDWD.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 12.89%/yr for XDWD.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%33.05%-6.04%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-7.03%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and XDWD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.98

The correlation between XZW0.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XZW0.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.14

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.63

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

14.44

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-33.55%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.54%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-21.64%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-21.64%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.33%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.55%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.65%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и XDWD.DE

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.77%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.12%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.13%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.16%

+1.22%

Сравнение комиссий XZW0.DE и XDWD.DE

XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и XDWD.DE

Ни XZW0.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XZW0.DE and XDWD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XZW0.DE.

XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор