PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMU.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMU.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMU.DE returned 14.63%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XZMU.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMU.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMU.DE показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMU.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%9.13%29.52%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%

Correlation

The correlation between XZMU.DE and ETLS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between XZMU.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

XZMU.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMU.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMU.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.21

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.98

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.37

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

12.00

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMU.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMU.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMU.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMU.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.98

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XZMU.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка XZMU.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMU.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMU.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.98%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.57%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-23.68%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-23.68%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.45%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.63%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.13%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMU.DE и ETLS.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что XZMU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMU.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.76%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.67%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.54%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.45%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.17%

+0.72%

Сравнение комиссий XZMU.DE и ETLS.DE

XZMU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMU.DE и ETLS.DE

Ни XZMU.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XZMU.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XZMU.DE.

XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for XZMU.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMU.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор