Сравнение XZMJ.DE с XDJP.DE
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 12.43%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 15.31% | 10.86% | 16.16% | 14.60% | -16.13% | 7.04% | 9.18% | 26.74% | -13.08% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -8.33% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and XDJP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.92 |
The correlation between XZMJ.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
XDJP.DE
Сравнение XZMJ.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMJ.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.63 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.98 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMJ.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.53 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -29.12% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.86% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -20.18% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -21.15% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.43% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -6.85% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.26% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) составляет 3.85%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.62% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 18.57% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 23.54% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.59% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.76% | -0.27% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и XDJP.DE
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и XDJP.DE
XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZMJ.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.
XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор