Сравнение XZMJ.DE с JSRI.DE
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 2.34%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 7.00%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 15.31% | 10.86% | 16.16% | 14.60% | -16.13% | 7.04% | 9.18% | 26.74% | -13.08% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 9.71% | 26.10% | -11.75% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and JSRI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г. | 0.94 |
The correlation between XZMJ.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
JSRI.DE
Сравнение XZMJ.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMJ.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.98 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 2.86 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMJ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.59 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, примерно равная максимальной просадке JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -26.30% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -10.41% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -16.33% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -22.37% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.61% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -9.43% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.59% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и JSRI.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.40% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 13.83% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 17.46% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.85% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.77% | +0.72% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и JSRI.DE
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и JSRI.DE
XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZMJ.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMJ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMJ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор