Сравнение XZMD.DE с JRUD.DE
XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZMD.DE returned 18.73%/yr vs 18.26%/yr for JRUD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZMD.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMD.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
XZMD.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMD.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 8.27% | 5.05% | 32.63% | 26.55% | -9.55% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -8.40% |
Correlation
The correlation between XZMD.DE and JRUD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XZMD.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMD.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
XZMD.DE
JRUD.DE
Сравнение XZMD.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMD.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.55 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.27 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMD.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.83 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XZMD.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMD.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -34.16% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -6.86% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -23.42% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.48% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.95% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.84% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMD.DE и JRUD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMD.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.56% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.41% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 11.40% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.31% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.76% | -1.73% |
Сравнение комиссий XZMD.DE и JRUD.DE
XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMD.DE и JRUD.DE
Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности JRUD.DE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
XZMD.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.81% | 0.91% | 0.97% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XZMD.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор