PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XZMD.DE с JRUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XZMD.DE и JRUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMD.DE показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.


XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
10 лет*

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMD.DE и JRUD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D
8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
10.50%3.71%32.10%23.94%-8.40%

Correlation

The correlation between XZMD.DE and JRUD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between XZMD.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XZMD.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина

JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMD.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZMD.DEJRUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.55

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

13.27

-5.56

XZMD.DE vs. JRUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMD.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRUD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMD.DE и JRUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XZMD.DEJRUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.83

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XZMD.DE и JRUD.DE

Максимальная просадка XZMD.DE за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMD.DE и JRUD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XZMD.DEJRUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-34.16%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.86%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.42%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMD.DE и JRUD.DE

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что XZMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XZMD.DEJRUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.56%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.41%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.40%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.31%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.76%

-1.73%

Сравнение комиссий XZMD.DE и JRUD.DE

XZMD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMD.DE и JRUD.DE

Дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности JRUD.DE в 0.58%


ПозицияTTM20252024202320222021
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D
0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XZMD.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.

XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XZMD.DE and 0.20% for JRUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMD.DE и JRUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор