PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHY.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZHY.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZHY.DE (Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZHY.DE returned 5.47%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XZHY.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZHY.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZHY.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XZHY.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.11%
3 года*
5.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZHY.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		2.61%-3.17%13.38%8.40%-5.92%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.27%

Correlation

The correlation between XZHY.DE and XEON.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с HYGXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с FAHY.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XZHY.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHY.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHY.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
8.94

-8.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
21.24

-20.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

4.27

-3.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

69.36

-67.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

316.53

-311.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHY.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHY.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHY.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHY.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

8.94

-8.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XZHY.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZHY.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-3.71%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.03%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.51%

-0.08%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.01%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.92%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.01%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHY.DE и XEON.DE

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XZHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZHY.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.04%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

0.16%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

0.22%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

0.25%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

0.39%

+7.19%

Сравнение комиссий XZHY.DE и XEON.DE

XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHY.DE и XEON.DE

Ни XZHY.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZHY.DE and XEON.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XZHY.DE.

XZHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XZHY.DE tracks Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XZHY.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZHY.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор