PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.DE с XHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZHE.DE с XHYA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZHE.DE (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both European High Yield Bonds funds - XZHE.DE tracks the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR while XHYA.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZHE.DE returned 6.40%/yr vs 6.38%/yr for XHYA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XZHE.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XHYA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.DE и XHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у XHYA.DE с доходностью 1.11%.

XZHE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.81%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.39%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZHE.DE и XHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.54%5.48%5.98%9.94%2.99%
XHYA.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.11%4.47%6.15%10.88%4.75%

Correlation

The correlation between XZHE.DE and XHYA.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between XZHE.DE and XHYA.DE shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XNZE.DEXZHE.DE с XECT.DEXZHE.DE с EUHA.DEXZHE.DE с EH1Y.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с XNZN.DE
Часто сравнивают с XHYA.DE:
XHYA.DE с CBU0.DEXHYA.DE с MTDD.DEXHYA.DE с AYE2.DEXHYA.DE с SXRH.DEXHYA.DE с HIGHXHYA.DE с IHYG.LXHYA.DE с AHYH.DE

Доходность на риск

XZHE.DE vs. XHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XHYA.DE
Ранг доходности на риск XHYA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYA.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.DE c XHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.DEXHYA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.84

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

4.54

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.DE vs. XHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.DE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYA.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.DE и XHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.DEXHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.44

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XZHE.DE и XHYA.DE

Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки XHYA.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и XHYA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZHE.DEXHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-23.86%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-2.89%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-4.23%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.22%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.52%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.71%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.DE и XHYA.DE

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) имеют волатильность 1.07% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZHE.DEXHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

3.23%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.82%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.46%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

6.67%

-1.02%

Сравнение комиссий XZHE.DE и XHYA.DE

XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XHYA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.DE и XHYA.DE

Ни XZHE.DE, ни XHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZHE.DE and XHYA.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XZHE.DE.

XZHE.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for XZHE.DE and 0.20% for XHYA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZHE.DE и XHYA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор