PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XZEW.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEW.DE с E500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds - XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEW.DE returned 13.29%/yr vs 16.95%/yr for E500.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEW.DE charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEW.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEW.DE показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 7.53%.

XZEW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
10.43%
С начала года
15.08%
1 год
23.64%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

E500.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
7.27%
С начала года
7.53%
1 год
17.25%
3 года*
16.95%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEW.DE и E500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		15.08%1.09%18.02%10.63%-8.31%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		7.53%15.34%22.74%23.32%-4.87%

Correlation

The correlation between XZEW.DE and E500.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XZEW.DE and E500.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с XZEW.DE:
XZEW.DE с XDEW.DEXZEW.DE с XZSP.DEXZEW.DE с S5SD.DEXZEW.DE с IUQD.LXZEW.DE с RSPXZEW.DE с XDWT.LXZEW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

XZEW.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEW.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZEW.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.42

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.86

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

7.90

-5.00

XZEW.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEW.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа E500.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEW.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZEW.DE и E500.DE

Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEW.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-34.19%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.24%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-18.50%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.64%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.76%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.18%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEW.DE и E500.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеют волатильность 2.83% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEW.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.45%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

12.12%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.06%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.32%

+1.75%

Сравнение комиссий XZEW.DE и E500.DE

XZEW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEW.DE и E500.DE

Ни XZEW.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEW.DE and E500.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for XZEW.DE.

XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for XZEW.DE and 0.05% for E500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEW.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор