Сравнение XZEM.DE с UEF5.DE
XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 10.12%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEM.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.
XZEM.DE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам XZEM.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 11.70% | 16.53% | 16.91% | 0.19% | -14.31% | -4.19% | 6.11% | 9.91% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 5.32% | 6.08% |
Correlation
The correlation between XZEM.DE and UEF5.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between XZEM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
XZEM.DE
UEF5.DE
Сравнение XZEM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEM.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.29 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 21.83 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.14 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XZEM.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -36.71% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.52% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -20.41% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -24.34% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.55% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -9.99% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.75% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEM.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEM.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.72% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 15.86% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 19.10% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.66% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.88% | +1.84% |
Сравнение комиссий XZEM.DE и UEF5.DE
XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEM.DE и UEF5.DE
XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEM.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.
XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор