PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 8.45%/yr for SPYM.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%.

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%0.19%-14.31%-4.19%6.11%9.91%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%9.26%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and SPYM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between XZEM.DE and SPYM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

XZEM.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEM.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.79

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.69

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.80

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

17.28

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEM.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEM.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-36.28%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.38%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.96%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-23.86%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.74%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-9.95%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.34%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

15.16%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.87%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.78%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.40%

+2.32%

Сравнение комиссий XZEM.DE и SPYM.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и SPYM.DE

Ни XZEM.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XZEM.DE and SPYM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор