PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEM.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEM.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEM.DE returned 3.14%/yr vs 7.69%/yr for FLXE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.

XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		11.70%16.53%16.91%0.19%-14.31%-4.19%6.11%9.91%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%6.07%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and FLXE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.80

The correlation between XZEM.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

XZEM.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEM.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.30

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.18

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.58

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

12.18

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEM.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FLXE.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEM.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEM.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-32.87%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.39%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.16%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-18.56%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.81%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-7.16%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.47%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и FLXE.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEM.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.11%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

10.96%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

13.04%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

13.69%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

16.06%

+4.66%

Сравнение комиссий XZEM.DE и FLXE.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и FLXE.DE

Ни XZEM.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEM.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор