Сравнение XZEG.DE с AHYH.DE
XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) and AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) are both Global Bonds funds - XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged) while AHYH.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEG.DE returned 0.67%/yr vs 2.59%/yr for AHYH.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEG.DE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for AHYH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEG.DE и AHYH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEG.DE показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у AHYH.DE с доходностью -0.20%.
XZEG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHYH.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEG.DE и AHYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | -0.85% | 0.96% | -1.08% | 3.63% | 0.65% |
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | -0.20% | 3.12% | 2.55% | 3.20% | 0.34% |
Correlation
The correlation between XZEG.DE and AHYH.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between XZEG.DE and AHYH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEG.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск
XZEG.DE
AHYH.DE
Сравнение XZEG.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEG.DE | AHYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.65 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.89 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEG.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.80 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок XZEG.DE и AHYH.DE
Максимальная просадка XZEG.DE за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEG.DE и AHYH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEG.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -1.86% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -1.59% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -1.59% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.14% | -0.94% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -0.49% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.55% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEG.DE и AHYH.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XZEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEG.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.61% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.00% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 2.27% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.07% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.07% | +2.72% |
Сравнение комиссий XZEG.DE и AHYH.DE
XZEG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEG.DE и AHYH.DE
Дивидендная доходность XZEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как AHYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZEG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | 2.53% | 2.40% | 2.55% | 1.67% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
XZEG.DE and AHYH.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHYH.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHYH.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.
XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged), while AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XZEG.DE and 0.16% for AHYH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEG.DE и AHYH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор