Сравнение XZEB.DE с SYBG.DE
XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) and SYBG.DE (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond while SYBG.DE tracks the Bloomberg UK Gilt. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEB.DE returned 1.04%/yr vs 2.55%/yr for SYBG.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XZEB.DE и SYBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZEB.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SYBG.DE с доходностью 1.36%.
XZEB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBG.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам XZEB.DE и SYBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.30% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -5.43% |
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 1.36% | 0.15% | 0.07% | 5.36% | -11.91% |
Correlation
The correlation between XZEB.DE and SYBG.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between XZEB.DE and SYBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEB.DE vs. SYBG.DE — Ранг доходности на риск
XZEB.DE
SYBG.DE
Сравнение XZEB.DE c SYBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZEB.DE | SYBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.76 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.36 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZEB.DE и SYBG.DE
Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки SYBG.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и SYBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEB.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -36.66% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -5.42% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -8.78% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -26.70% | +18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -13.48% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.75% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEB.DE и SYBG.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что XZEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEB.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.23% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 6.24% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 7.89% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.76% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 13.82% | -7.41% |
Сравнение комиссий XZEB.DE и SYBG.DE
И XZEB.DE, и SYBG.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEB.DE и SYBG.DE
XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 3.75% | 3.64% | 2.65% | 1.69% | 1.22% | 0.82% | 1.11% | 1.14% | 1.27% | 1.60% | 1.77% | 1.89% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZEB.DE and SYBG.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEB.DE and SYBG.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond, while SYBG.DE tracks Bloomberg UK Gilt. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XZEB.DE и SYBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор