PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZBU.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZBU.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZBU.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned 0.68%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZBU.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZBU.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XZBU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.09%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZBU.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		1.33%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.19%

Correlation

The correlation between XZBU.DE and XEON.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с XAT1.DEXZBU.DE с QDVY.DEXZBU.DE с SPYXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с XDCC.DEXZBU.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XZBU.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZBU.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZBU.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
8.94

-8.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
21.24

-20.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

4.27

-3.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

69.36

-68.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

316.53

-314.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZBU.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZBU.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZBU.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZBU.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

8.94

-8.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

7.54

-7.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.74

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XZBU.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZBU.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-3.71%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-0.03%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-0.08%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-0.71%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.01%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-0.92%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.01%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XZBU.DE и XEON.DE

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZBU.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.04%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

0.16%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

0.22%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

0.25%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

0.39%

+8.56%

Сравнение комиссий XZBU.DE и XEON.DE

XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZBU.DE и XEON.DE

Ни XZBU.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZBU.DE and XEON.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.

XZBU.DE is categorized as Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор