PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XZBU.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZBU.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned -0.29%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZBU.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZBU.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

XZBU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.58%
С начала года
2.09%
1 год
5.13%
3 года*
3.60%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZBU.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		2.09%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.24%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%0.03%

Correlation

The correlation between XZBU.DE and SXRR.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с SPYXZBU.DE с XAT1.DEXZBU.DE с QDVY.DEXZBU.DE с VAGY.DEXZBU.DE с XDCC.DEXZBU.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с IS0Y.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с CBUP.DE

Доходность на риск

XZBU.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZBU.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZBU.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.85

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.08

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.85

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

11.00

-9.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

34.86

-31.43

XZBU.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZBU.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZBU.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZBU.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZBU.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-14.20%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-0.24%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-1.36%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-2.72%

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

0.00%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-1.22%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.07%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XZBU.DE и SXRR.DE

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZBU.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.24%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

0.96%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

1.40%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.12%

1.94%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

3.80%

+5.08%

Сравнение комиссий XZBU.DE и SXRR.DE

XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZBU.DE и SXRR.DE

XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZBU.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.

XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор