Сравнение XZBU.DE с IS0Y.DE
XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned -0.29%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.DE и IS0Y.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZBU.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.
XZBU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
IS0Y.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам XZBU.DE и IS0Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 2.09% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.24% |
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.40% | 4.15% | 6.61% | 5.08% | -2.70% | -0.25% | 1.69% |
Correlation
The correlation between XZBU.DE and IS0Y.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск
XZBU.DE
IS0Y.DE
Сравнение XZBU.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZBU.DE | IS0Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.96 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 11.26 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZBU.DE и IS0Y.DE
Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и IS0Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -13.95% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -1.02% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -2.07% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -6.97% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.13% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -1.32% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.27% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.DE и IS0Y.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.DE | IS0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.37% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 1.73% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 2.20% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 2.85% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 3.69% | +5.19% |
Сравнение комиссий XZBU.DE и IS0Y.DE
XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.DE и IS0Y.DE
XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZBU.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZBU.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.
XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.25% for IS0Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и IS0Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор