Сравнение XZBU.DE с IBCD.DE
XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned 0.68%/yr vs 0.50%/yr for IBCD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.DE и IBCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZBU.DE показывает доходность 1.33%, а IBCD.DE немного ниже – 1.30%.
XZBU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
IBCD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам XZBU.DE и IBCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.33% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.30% | -4.58% | 6.33% | 4.97% | -12.66% | 6.14% | -1.37% |
Correlation
The correlation between XZBU.DE and IBCD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between XZBU.DE and IBCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск
XZBU.DE
IBCD.DE
Сравнение XZBU.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZBU.DE | IBCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.78 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.DE и IBCD.DE
Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и IBCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -41.86% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -3.93% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -12.36% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -17.12% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.49% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -9.84% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.65% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.DE и IBCD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) составляет 1.25%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.DE | IBCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.22% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 6.21% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 9.18% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 9.07% | -0.12% |
Сравнение комиссий XZBU.DE и IBCD.DE
XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.DE и IBCD.DE
XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCD.DE iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 4.39% | 4.52% | 4.34% | 3.60% | 2.21% | 2.56% | 3.06% | 3.09% | 3.02% | 2.97% | 3.00% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XZBU.DE and IBCD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZBU.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.
XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.20% for IBCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и IBCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор