PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZBU.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZBU.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned 0.68%/yr vs 0.97%/yr for FVUI.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZBU.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZBU.DE показывает доходность 1.33%, а FVUI.DE немного ниже – 1.32%.

XZBU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.09%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZBU.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		1.33%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.54%

Correlation

The correlation between XZBU.DE and FVUI.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.62

Over the past year, XZBU.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с XAT1.DEXZBU.DE с QDVY.DEXZBU.DE с SPYXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с XDCC.DEXZBU.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

XZBU.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZBU.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZBU.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.70

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.78

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

1.84

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZBU.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZBU.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUI.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZBU.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZBU.DEFVUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.27

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XZBU.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZBU.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-16.78%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-3.55%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-11.53%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-13.77%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.12%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.88%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.51%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XZBU.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) составляет 1.25%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZBU.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.38%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.44%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

6.12%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.15%

9.35%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

12.95%

-4.00%

Сравнение комиссий XZBU.DE и FVUI.DE

XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZBU.DE и FVUI.DE

XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZBU.DE and FVUI.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZBU.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZBU.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор