Сравнение XYZG с NTSD
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 35.12% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between XYZG and NTSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
XYZG
NTSD
Сравнение XYZG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 5.46 | -5.29 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и NTSD
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -5.20% | -64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -0.04% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -0.83% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 24.10% | +68.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 24.10% | +79.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 24.10% | +79.46% |
Сравнение комиссий XYZG и NTSD
XYZG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и NTSD
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and NTSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for XYZG.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор