PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYP1.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYP1.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 while LYXD.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYP1.DE returned 0.56%/yr vs -0.11%/yr for LYXD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYP1.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции XYP1.DE превзошли акции LYXD.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против -0.11% соответственно.

XYP1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.77%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.56%

LYXD.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.31%
3 года*
2.73%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.03%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.14%1.71%1.17%8.47%-19.30%-2.81%4.17%6.46%1.20%0.97%

Correlation

The correlation between XYP1.DE and LYXD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.63

Over the past year, XYP1.DE and LYXD.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

XYP1.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYP1.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.06

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.12

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.07

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.20

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYP1.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа LYXD.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYP1.DELYXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.30

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYP1.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-22.49%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-4.13%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-4.41%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-22.19%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-22.49%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-12.65%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-6.28%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.53%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и LYXD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYP1.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.96%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

4.10%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

4.87%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

7.19%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

6.12%

-4.11%

Сравнение комиссий XYP1.DE и LYXD.DE

XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и LYXD.DE

Ни XYP1.DE, ни LYXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYP1.DE and LYXD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while LYXD.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XYP1.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор