PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYP1.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYP1.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYP1.DE returned 0.56%/yr vs -1.18%/yr for DE5A.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYP1.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции XYP1.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против -1.18% соответственно.

XYP1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.93%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.56%

DE5A.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.43%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.03%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.27%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%

Correlation

The correlation between XYP1.DE and DE5A.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.52

Over the past year, XYP1.DE and DE5A.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

XYP1.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYP1.DEDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.20

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.25

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.26

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.58

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYP1.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа DE5A.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYP1.DEDE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.20

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYP1.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-24.92%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-3.13%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-4.45%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-22.78%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-24.92%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-19.43%

+18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-7.30%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.42%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и DE5A.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYP1.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.71%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

3.44%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

4.19%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

6.45%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.37%

-3.36%

Сравнение комиссий XYP1.DE и DE5A.DE

XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и DE5A.DE

Ни XYP1.DE, ни DE5A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYP1.DE and DE5A.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for XYP1.DE.

XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XYP1.DE and 0.14% for DE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор