Сравнение XYP1.DE с D5BC.DE
XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYP1.DE returned 0.56%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции XYP1.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против -0.22% соответственно.
XYP1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 0.56%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.03% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between XYP1.DE and D5BC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, XYP1.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
D5BC.DE
Сравнение XYP1.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYP1.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYP1.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.18 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYP1.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -9.22% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.08% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -1.08% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -6.12% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -9.22% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.33% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.32% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.36% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и D5BC.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.42% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.01% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.11% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.57% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 1.21% | +0.80% |
Сравнение комиссий XYP1.DE и D5BC.DE
И XYP1.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и D5BC.DE
XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYP1.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3.
Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор