PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLE.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLE.DE с XESC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XYLE.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLE.DE returned -0.38%/yr vs 12.49%/yr for XESC.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XYLE.DE charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLE.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLE.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%.

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLE.DE и XESC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%3.49%-10.24%-0.50%8.38%13.95%-0.37%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-6.79%

Correlation

The correlation between XYLE.DE and XESC.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.15

Over the past year, XYLE.DE and XESC.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с IS3J.DEXYLE.DE с SNAV.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с IUSU.DEXYLE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XYLE.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLE.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLE.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.23

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.88

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.82

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

6.37

-3.37

XYLE.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLE.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLE.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLE.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XYLE.DE за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLE.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLE.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-46.74%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-10.88%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-16.53%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-23.33%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.98%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-9.03%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.11%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLE.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) составляет 0.52%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLE.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.98%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

13.36%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

16.09%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

17.55%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

17.91%

-12.06%

Сравнение комиссий XYLE.DE и XESC.DE

XYLE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLE.DE и XESC.DE

Ни XYLE.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYLE.DE and XESC.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

XYLE.DE is categorized as Short-Term Bond, while XESC.DE is Europe Equities. XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.21% for XYLE.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLE.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор