PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXTW.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXTW.L с XS2D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 54.58% for XS2D.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности XXTW.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.09%.

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
-0.03%
1 месяц
7.48%
С начала года
19.09%
6 месяцев
18.26%
1 год
54.58%
3 года*
34.86%
5 лет*
21.70%
10 лет*
25.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXTW.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.48%13.82%36.21%14.56%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.09%17.56%48.20%11.59%

Correlation

The correlation between XXTW.L and XS2D.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between XXTW.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

XXTW.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXTW.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXTW.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.42

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.17

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.48

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

13.12

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXTW.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXTW.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXTW.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXTW.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.86

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XXTW.L и XS2D.L

Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXTW.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-54.44%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-15.77%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.79%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-8.14%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

4.20%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XXTW.L и XS2D.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXTW.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.33%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

16.32%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

22.67%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

30.08%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

31.28%

-9.80%

Сравнение комиссий XXTW.L и XS2D.L

XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXTW.L и XS2D.L

Ни XXTW.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XXTW.L and XS2D.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XS2D.L is Leveraged Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор