PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с XEUM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с XEUM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from DWS - XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while XEUM.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXSC.L returned 8.44%/yr vs 10.25%/yr for XEUM.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XEUM.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и XEUM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXSC.L показывает доходность 6.58%, а XEUM.L немного ниже – 6.34%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям XEUM.L по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.25% соответственно.

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и XEUM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.87%-14.91%23.58%
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-12.46%19.05%

Correlation

The correlation between XXSC.L and XEUM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г.

0.82

The correlation between XXSC.L and XEUM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XXSC.L и XEUM.L

Секторы
XXSC.L
XEUM.L

Промышленность

26.6%
19.5%

Финансовые услуги

15.3%
24.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Недвижимость

8.3%
0.9%

Сырьевые материалы

7.5%
5.0%

Технологии

7.4%
9.7%

Здравоохранение

7.3%
14.1%

Энергетика

5.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%
5.4%

Промышленность

XXSC.L
26.6%
XEUM.L
19.5%

Финансовые услуги

XXSC.L
15.3%
XEUM.L
24.4%

Потребительский циклический сектор

XXSC.L
11.4%
XEUM.L
5.8%

Недвижимость

XXSC.L
8.3%
XEUM.L
0.9%

Сырьевые материалы

XXSC.L
7.5%
XEUM.L
5.0%

Технологии

XXSC.L
7.4%
XEUM.L
9.7%

Здравоохранение

XXSC.L
7.3%
XEUM.L
14.1%

Энергетика

XXSC.L
5.1%
XEUM.L
4.2%

Коммуникационные услуги

XXSC.L
5.0%
XEUM.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

XXSC.L
3.5%
XEUM.L
7.2%

Коммунальные услуги

XXSC.L
2.5%
XEUM.L
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L

Доходность на риск

XXSC.L vs. XEUM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c XEUM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LXEUM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.45

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.08

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.91

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. XEUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEUM.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и XEUM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LXEUM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и XEUM.L

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки XEUM.L в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и XEUM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LXEUM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-30.91%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.70%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-12.84%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-17.79%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-30.91%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.32%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.17%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и XEUM.L

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) имеют волатильность 3.95% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LXEUM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.01%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.28%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.38%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.89%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.99%

+1.28%

Сравнение комиссий XXSC.L и XEUM.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEUM.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и XEUM.L

Ни XXSC.L, ни XEUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and XEUM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.12% for XEUM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и XEUM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор