Сравнение XWTS.L с IUHC.L
XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XWTS.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 9.20%/yr for IUHC.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XWTS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.L и IUHC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции XWTS.L превзошли акции IUHC.L по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.20% соответственно.
XWTS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.80%
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам XWTS.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 3.66% | 28.97% | 34.65% | 47.43% | -37.76% | 16.03% | 22.50% | 26.25% | -10.06% | 6.43% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | 4.44% | 22.21% |
Correlation
The correlation between XWTS.L and IUHC.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between XWTS.L and IUHC.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XWTS.L и IUHC.L
Секторы
XWTS.L
IUHC.L
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XWTS.L
IUHC.L
-
Технологии
XWTS.L
IUHC.L
-
Потребительский циклический сектор
XWTS.L
IUHC.L
-
Недвижимость
XWTS.L
IUHC.L
-
Сырьевые материалы
XWTS.L
-
IUHC.L
-
Потребительский защитный сектор
XWTS.L
-
IUHC.L
-
Энергетика
XWTS.L
-
IUHC.L
-
Финансовые услуги
XWTS.L
-
IUHC.L
-
Здравоохранение
XWTS.L
-
IUHC.L
Промышленность
XWTS.L
-
IUHC.L
-
Коммунальные услуги
XWTS.L
-
IUHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
XWTS.L
IUHC.L
Сравнение XWTS.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.43 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 3.57 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.00 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.L и IUHC.L
Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.71% | -27.44% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.44% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -17.63% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -17.63% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -27.44% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.57% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.90% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.20% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.L и IUHC.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.89% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.81% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.00% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 14.82% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.71% | +2.26% |
Сравнение комиссий XWTS.L и IUHC.L
XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.L и IUHC.L
Ни XWTS.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWTS.L and IUHC.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.
XWTS.L is categorized as Communications Equities, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. XWTS.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.L and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор