Сравнение XWQS.L с XWEM.L
XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWQS.L returned 18.11%/yr vs 23.61%/yr for XWEM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и XWEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как XWEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у XWEM.L с доходностью 17.07%.
XWQS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWEM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWQS.L и XWEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 12.26% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 17.07% | 12.90% | 31.08% | 9.26% |
Correlation
The correlation between XWQS.L and XWEM.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between XWQS.L and XWEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWQS.L vs. XWEM.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
XWEM.L
Сравнение XWQS.L c XWEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWQS.L | XWEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 10.00 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и XWEM.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки XWEM.L в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и XWEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWQS.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -20.14% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -9.26% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -20.14% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -7.68% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -2.44% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 2.70% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и XWEM.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.45% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 15.35% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 17.91% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 17.01% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 17.01% | +13.19% |
Сравнение комиссий XWQS.L и XWEM.L
И XWQS.L, и XWEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и XWEM.L
Ни XWQS.L, ни XWEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWQS.L and XWEM.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWQS.L and XWEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWQS.L is categorized as ESG, while XWEM.L is Global Equities. XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select.
Подберите оптимальное распределение для XWQS.L и XWEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор