Сравнение XWQS.L с XDWH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).
XWQS.L и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и XDWH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XWQS.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.56% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.09% | 7.04% | 2.51% | 3.95% |
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.09%.
XWQS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWQS.L и XDWH.L
И XWQS.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XWQS.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
XDWH.L
Сравнение XWQS.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWQS.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.29 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.51 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.59 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 1.54 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWQS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.29 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XWQS.L и XDWH.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и XDWH.L
Ни XWQS.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и XDWH.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и XDWH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XWQS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -26.24% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.86% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.93% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.93% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.95% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 4.26%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.96% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.48% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 15.93% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.76% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.46% | +3.50% |