Сравнение XWQS.L с USPA.L
XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWQS.L returned 18.11%/yr vs 17.42%/yr for USPA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XWQS.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.57%.
XWQS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWQS.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 12.26% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.57% | 7.51% | 28.95% | 9.07% |
Correlation
The correlation between XWQS.L and USPA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between XWQS.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWQS.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
USPA.L
Сравнение XWQS.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWQS.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.81 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и USPA.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки USPA.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWQS.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -20.72% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -10.49% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -20.72% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -2.40% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -4.11% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 3.45% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и USPA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 3.38%, в то время как у Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.81% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.98% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 12.58% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 16.09% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 16.06% | +14.14% |
Сравнение комиссий XWQS.L и USPA.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и USPA.L
Ни XWQS.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWQS.L and USPA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XWQS.L.
XWQS.L is categorized as ESG, while USPA.L is S&P 500. XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin. Their fees differ too: 0.25% for XWQS.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для XWQS.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор