PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWQS.L с FSEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWQS.L с FSEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. XWQS.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past year, XWQS.L returned 27.17% vs 13.67% for FSEM.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XWQS.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.

Доходность

Сравнение доходности XWQS.L и FSEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWQS.L торгуется в GBP, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWQS.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 3.29%.

XWQS.L

1 день
0.98%
1 месяц
2.92%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.15%
1 год
27.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEM.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.32%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.79%
1 год
13.67%
3 года*
6.07%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWQS.L и FSEM.L

2026 (YTD)202520242023
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.17%9.12%20.95%-12.78%
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		3.29%5.25%5.32%5.32%

Correlation

The correlation between XWQS.L and FSEM.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с IQSS.LXWQS.L с SUAS.LXWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.LXWQS.L с IQSA.L
Часто сравнивают с FSEM.L:
FSEM.L с EMGA.LFSEM.L с FUSA.LFSEM.L с EMGB.LFSEM.L с FUSS.LFSEM.L с FGQD.LFSEM.L с VEMA.LFSEM.L с FEUI.L

Доходность на риск

XWQS.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSEM.L
Ранг доходности на риск FSEM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEM.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEM.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWQS.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWQS.LFSEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.71

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.47

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.37

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

6.79

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWQS.L vs. FSEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWQS.L на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FSEM.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWQS.L и FSEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWQS.LFSEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.71

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XWQS.L и FSEM.L

Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки FSEM.L в -15.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и FSEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWQS.LFSEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-15.36%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-5.70%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.53%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XWQS.L и FSEM.L

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) имеют волатильность 2.97% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWQS.LFSEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

6.39%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

7.90%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

10.22%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

10.13%

+8.48%

Сравнение комиссий XWQS.L и FSEM.L

XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSEM.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWQS.L и FSEM.L

XWQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		7.90%6.31%6.49%5.74%5.01%2.41%
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWQS.L and FSEM.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWQS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWQS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.

XWQS.L is categorized as ESG, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XWQS.L and 0.45% for FSEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWQS.L и FSEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор