Сравнение FSEM.L с FEUI.L
FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) and FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity, while FEUI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. FSEM.L is actively managed, while FEUI.L is passively managed. Over the past 5 years, FSEM.L returned 1.53%/yr vs 6.71%/yr for FEUI.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FSEM.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for FEUI.L.
Доходность
Сравнение доходности FSEM.L и FEUI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSEM.L торгуется в USD, в то время как FEUI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSEM.L показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FEUI.L с доходностью 6.83%.
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
FEUI.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEM.L и FEUI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 2.90% | 13.32% | 3.51% | 8.82% | -17.90% | 2.49% |
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 6.83% | 33.05% | -0.37% | 21.64% | -20.65% | 13.25% |
Correlation
The correlation between FSEM.L and FEUI.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEM.L vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск
FSEM.L
FEUI.L
Сравнение FSEM.L c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEM.L | FEUI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.67 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 5.44 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEM.L | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.23 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FSEM.L и FEUI.L
Максимальная просадка FSEM.L за все время составила -28.00%, что меньше максимальной просадки FEUI.L в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEM.L и FEUI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEM.L | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.00% | -37.78% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -10.63% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -14.13% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -37.78% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.66% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.27% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEM.L и FEUI.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FSEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEM.L | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.15% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 11.67% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 14.41% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 17.54% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 19.23% | -10.76% |
Сравнение комиссий FSEM.L и FEUI.L
FSEM.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEUI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEM.L и FEUI.L
Дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FEUI.L в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.51% | 3.02% | 3.63% | 3.66% | 3.71% | 2.93% | 2.53% | 0.23% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEM.L and FEUI.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUI.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUI.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.
FSEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while FEUI.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.45% for FSEM.L and 0.30% for FEUI.L.
Подберите оптимальное распределение для FSEM.L и FEUI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор