Сравнение XWQS.L с FASA.L
XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while FASA.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWQS.L returned 18.11%/yr vs 12.75%/yr for FASA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XWQS.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for FASA.L.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и FASA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как FASA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у FASA.L с доходностью 4.29%.
XWQS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWQS.L и FASA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 12.26% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 2.72% |
Correlation
The correlation between XWQS.L and FASA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between XWQS.L and FASA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWQS.L vs. FASA.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
FASA.L
Сравнение XWQS.L c FASA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWQS.L | FASA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.47 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и FASA.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки FASA.L в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и FASA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWQS.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -12.64% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -10.95% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -12.35% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -2.45% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -3.12% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 3.50% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и FASA.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) имеют волатильность 3.38% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.42% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.94% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 11.79% | +31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 13.10% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 13.10% | +17.10% |
Сравнение комиссий XWQS.L и FASA.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FASA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и FASA.L
Ни XWQS.L, ни FASA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWQS.L and FASA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XWQS.L.
XWQS.L is categorized as ESG, while FASA.L is Europe Equities. XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWQS.L and 0.12% for FASA.L.
Подберите оптимальное распределение для XWQS.L и FASA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор