Сравнение XWFS.L с XUFB.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 27.41%/yr for XUFB.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWFS.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -8.75% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and XUFB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between XWFS.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
XUFB.L
Сравнение XWFS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.08 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.44 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и XUFB.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -41.84% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -14.33% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -27.91% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.68% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -12.33% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.41% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и XUFB.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.55% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 15.77% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 20.12% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 24.14% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 28.85% | -12.81% |
Сравнение комиссий XWFS.L и XUFB.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и XUFB.L
XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and XUFB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор