Сравнение XWFS.L с XDEQ.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 15.29%/yr for XDEQ.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -3.66% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and XDEQ.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XWFS.L and XDEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
XDEQ.L
Сравнение XWFS.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.21 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 13.32 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.26 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -23.79% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.90% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -17.96% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.78% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.67% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.57% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 7.12% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 9.81% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.37% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.89% | -0.85% |
Сравнение комиссий XWFS.L и XDEQ.L
И XWFS.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и XDEQ.L
Ни XWFS.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and XDEQ.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L and XDEQ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while XDEQ.L is Global Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор