Сравнение XWFS.L с UIFS.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - XWFS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 15.44%/yr for UIFS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и UIFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -4.82%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.82% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -2.73% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and UIFS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between XWFS.L and UIFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
UIFS.L
Сравнение XWFS.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.36 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.83 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.33 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и UIFS.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -35.31% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.90% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.72% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -6.76% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.08% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.53% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и UIFS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.41% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.58% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.98% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.54% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.12% | -4.08% |
Сравнение комиссий XWFS.L и UIFS.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и UIFS.L
Ни XWFS.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XWFS.L and UIFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор