Сравнение XWFS.L с HMWO.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 16.04%/yr for HMWO.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 9.53%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.53% | 11.10% | 19.31% | 15.79% | -6.02% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and HMWO.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between XWFS.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
HMWO.L
Сравнение XWFS.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.82 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 15.06 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.50 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и HMWO.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -25.48% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.71% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -19.01% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.13% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.07% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.71% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и HMWO.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.54% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 7.34% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 10.26% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.28% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.47% | +1.57% |
Сравнение комиссий XWFS.L и HMWO.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и HMWO.L
XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and HMWO.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while HMWO.L is Global Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор