PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWFS.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWFS.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWFS.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 9.53%.


XWFS.L

1 день
2.05%
1 месяц
2.74%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.66%
3 года*
21.05%
5 лет*
10 лет*

HMWO.L

1 день
0.16%
1 месяц
5.13%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.79%
1 год
25.75%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWFS.L и HMWO.L


2026 (YTD)2025202420232022
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
0.60%20.20%29.08%10.02%-0.66%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
9.53%11.10%19.31%15.79%-6.02%

Correlation

The correlation between XWFS.L and HMWO.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between XWFS.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

XWFS.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWFS.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWFS.LHMWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.82

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

15.06

-9.87

XWFS.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWFS.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HMWO.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWFS.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWFS.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.50

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XWFS.L и HMWO.L

Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и HMWO.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWFS.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-25.48%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.71%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.01%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.13%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.07%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.71%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XWFS.L и HMWO.L

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWFS.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.54%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.34%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

10.26%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.28%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

14.47%

+1.57%

Сравнение комиссий XWFS.L и HMWO.L

XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWFS.L и HMWO.L

XWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XWFS.L and HMWO.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.

XWFS.L is categorized as Financials Equities, while HMWO.L is Global Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.15% for HMWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и HMWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор