PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEV.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEV.L с MWOZ.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 22.31% for MWOZ.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XWEV.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEV.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 7.67%.

XWEV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.56%
1 год
40.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEV.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C		15.55%32.63%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		7.67%17.37%

Correlation

The correlation between XWEV.L and MWOZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between XWEV.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XWEV.L:
XWEV.L с LGGL.LXWEV.L с ISWD.LXWEV.L с IWDA.LXWEV.L с IWVG.LXWEV.L с IWVL.LXWEV.L с IWFV.LXWEV.L с JPLG.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с IWVL.L

Доходность на риск

XWEV.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEV.L
Ранг доходности на риск XWEV.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEV.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEV.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWEV.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.86

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.76

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.54

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

10.85

+4.22

XWEV.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEV.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEV.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEV.L и MWOZ.L

Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEV.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.23%

-17.73%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.81%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.48%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-2.04%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.06%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEV.L и MWOZ.L

Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEV.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.61%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.14%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.09%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.30%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.30%

-0.19%

Сравнение комиссий XWEV.L и MWOZ.L

XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEV.L и MWOZ.L

XWEV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.21%1.60%
XWEV.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWEV.L and MWOZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XWEV.L.

XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор