Сравнение XWEQ.DE с VGWD.DE
XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - XWEQ.DE tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past year, XWEQ.DE returned 23.57% vs 25.22% for VGWD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWEQ.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEQ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
XWEQ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEQ.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 9.71% | 4.46% | 25.97% | 0.47% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 4.38% |
Correlation
The correlation between XWEQ.DE and VGWD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between XWEQ.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEQ.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
XWEQ.DE
VGWD.DE
Сравнение XWEQ.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWEQ.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.28 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 16.37 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWEQ.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XWEQ.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка XWEQ.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEQ.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEQ.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -34.57% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -5.82% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.32% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.05% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEQ.DE и VGWD.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XWEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEQ.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.33% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.95% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 9.21% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 11.52% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.23% | +0.95% |
Сравнение комиссий XWEQ.DE и VGWD.DE
XWEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEQ.DE и VGWD.DE
XWEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
XWEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEQ.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XWEQ.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWEQ.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор