Сравнение XWEM.L с SMH.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 154.67% for SMH.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 87.70%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEM.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 16.28% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and SMH.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between XWEM.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
SMH.L
Сравнение XWEM.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 11.05 | -7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 38.66 | -24.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и SMH.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -45.38% | +26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.91% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -6.27% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -11.16% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.98% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и SMH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) составляет 6.03%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 14.03% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 27.87% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 34.42% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 32.98% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 32.54% | -15.13% |
Сравнение комиссий XWEM.L и SMH.L
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и SMH.L
Ни XWEM.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and SMH.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
XWEM.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор