Сравнение XWEM.L с LVWC.DE
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and LVWC.DE (Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while LVWC.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for LVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и LVWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEM.L торгуется в USD, в то время как LVWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LVWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у LVWC.DE с доходностью 13.97%.
XWEM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVWC.DE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEM.L и LVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 17.10% | 2.44% |
LVWC.DE Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF | 13.97% | 3.95% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and LVWC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск
XWEM.L
LVWC.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XWEM.L c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | LVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и LVWC.DE
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и LVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -16.68% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.25% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.21% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и LVWC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | LVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 25.11% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 25.11% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 25.11% | -7.58% |
Сравнение комиссий XWEM.L и LVWC.DE
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVWC.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и LVWC.DE
Ни XWEM.L, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and LVWC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.
XWEM.L is categorized as Global Equities, while LVWC.DE is Leveraged Equities. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while LVWC.DE tracks MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.60% for LVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и LVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор