Сравнение XWEM.L с IWVL.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XWEM.L tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 59.78% for IWVL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 31.00%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 31.52%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам XWEM.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 31.00% | 40.42% | 5.13% | 7.35% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and IWVL.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between XWEM.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
IWVL.L
Сравнение XWEM.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.65 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 6.81 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 24.72 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и IWVL.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -39.30% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.74% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.34% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.46% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.41% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и IWVL.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеют волатильность 6.03% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.00% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.02% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 16.45% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.17% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.94% | +0.47% |
Сравнение комиссий XWEM.L и IWVL.L
И XWEM.L, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и IWVL.L
Ни XWEM.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and IWVL.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L and IWVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор