Сравнение XWEH.DE с MWOL.DE
XWEH.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XWEH.DE tracks the MSCI World Index (EUR Hedged) while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past year, XWEH.DE returned 18.62% vs 23.45% for MWOL.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XWEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWEH.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEH.DE показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 13.01%.
XWEH.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.18%
MWOL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEH.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWEH.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 8.30% | 16.85% | -0.73% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 13.01% | 8.53% | -1.28% |
Correlation
The correlation between XWEH.DE and MWOL.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between XWEH.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEH.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
XWEH.DE
MWOL.DE
Сравнение XWEH.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEH.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.58 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 14.24 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEH.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка XWEH.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEH.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEH.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -21.64% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -6.58% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.05% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.49% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEH.DE и MWOL.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что XWEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEH.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.46% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.09% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 11.37% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.85% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.85% | +0.41% |
Сравнение комиссий XWEH.DE и MWOL.DE
XWEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEH.DE и MWOL.DE
XWEH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.17% | 1.67% |
XWEH.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEH.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for XWEH.DE.
XWEH.DE tracks MSCI World Index (EUR Hedged), while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for XWEH.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWEH.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор