Сравнение XWD1.DE с XESC.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWD1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 11.50%/yr for XESC.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 17.04% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and XESC.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between XWD1.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
XESC.DE
Сравнение XWD1.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.45 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 4.94 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.98 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -45.38% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.88% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -16.53% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -23.33% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.53% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.39% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.19% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.90% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 13.02% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 16.01% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.54% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.27% | -1.83% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и XESC.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и XESC.DE
Ни XWD1.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWD1.DE and XESC.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for XWD1.DE.
XWD1.DE is categorized as Global Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор