Сравнение XWD1.DE с XNAS.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWD1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 37.76% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and XNAS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between XWD1.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
XNAS.DE
Сравнение XWD1.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.77 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 11.16 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -31.25% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.00% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -26.72% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -31.25% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.83% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.83% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.38% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и XNAS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.31% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 10.91% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 15.71% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 19.88% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 19.84% | -3.40% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и XNAS.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и XNAS.DE
Ни XWD1.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
XWD1.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XWD1.DE is categorized as Global Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор