Сравнение XWD1.DE с IS3S.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и IS3S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 35.27% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 13.00% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and IS3S.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between XWD1.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
IS3S.DE
Сравнение XWD1.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.83 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 10.36 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 39.01 | -26.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 4.53 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.68 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -35.18% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.09% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -17.80% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -17.80% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.83% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.82% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.62% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.62% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.32% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13.93% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.85% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.76% | +0.68% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и IS3S.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и IS3S.DE
Ни XWD1.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
XWD1.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.30% for IS3S.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор