PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD1.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD1.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWD1.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWD1.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

XWD1.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.22%
1 год
22.27%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD1.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		10.27%6.48%23.90%19.19%-13.65%50.64%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%22.72%

Correlation

The correlation between XWD1.DE and SPP2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between XWD1.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XWD1.DE:
XWD1.DE с XDUS.LXWD1.DE с SSOXWD1.DE с IS3S.DEXWD1.DE с XDEB.DEXWD1.DE с WEBN.DEXWD1.DE с VDIV.DEXWD1.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

XWD1.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD1.DE
Ранг доходности на риск XWD1.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD1.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD1.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD1.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.05

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.68

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

16.59

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD1.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD1.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD1.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD1.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.08

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XWD1.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD1.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-21.23%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.87%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.05%

-21.23%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-21.23%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.53%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.51%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.66%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD1.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD1.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.27%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.26%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.55%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.69%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.56%

+1.88%

Сравнение комиссий XWD1.DE и SPP2.DE

XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD1.DE и SPP2.DE

Ни XWD1.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		0.00%0.00%0.00%0.78%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XWD1.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор