Сравнение XWD1.DE с ISPA.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 8.70% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and ISPA.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between XWD1.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
ISPA.DE
Сравнение XWD1.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.62 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 8.10 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 28.73 | -16.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.35 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -38.91% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -3.63% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -15.10% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -15.10% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.09% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.46% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.03% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и ISPA.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеют волатильность 2.61% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 6.51% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 8.77% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 12.00% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.79% | +1.65% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и ISPA.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и ISPA.DE
XWD1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWD1.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор